Bollinger Banden Filtern

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Bollinger Bands Bollinger Bands sind ein technischer Indikator, der in den 1980er Jahren von John Bollinger, einem mittlerweile berühmten Markttechniker, erfunden wurde. Der Indikator zeigt zwei Banden, die X-Standardabweichungen weg von einem X-Perioden-gleitenden Durchschnitt aufweisen. Die häufigsten Einstellungen sind 2 Standardabweichungen und ein 20 Perioden einfacher gleitender Durchschnitt (SMA). Somit zeigen die gebräuchlichsten Bollinger-Banden zwei Banden, die zwei Standardabweichungen weg von einem 20-Perioden-SMA aufgetragen sind. Die unten stehende Tabelle zeigt BBands mit diesen Einstellungen, die auf ein Stundentafel des EURUSD angewendet werden. Wie benutzt man die Bollinger Bands Wie benutzt man die Bollinger Bands im Handel Verschiedene Händler haben unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten für die Bands. Einige verwenden sie als Trendindikator, sie kaufen, wenn der Preis über dem oberen BBand und verkaufen, wenn die Preise unter dem unteren BBand fallen. Die häufigste Verwendung der Bands ist jedoch, sie als ein Mittelwert-Reversion-Tool zu verwenden. Wenn ein Finanzinstrument weit über das Gleichgewicht Punkt bewegt hat, werden die Händler die Bollinger Bands verwenden, um auf die Normalisierung der Preise zu wetten. Dies beinhaltet den Kauf auf der unteren BBand und den Verkauf an der oberen Bollinger Band. Neben diesen gängigen Anwendungen hat der BBands Indikator viele andere Anwendungen, von denen einige gut in diesem Eintrag abdecken. Bollinger-Banden Mittlere Reversion-Strategie Wie wir oben erwähnt haben, ist die häufigste Verwendung der BBands als ein Mittelwert-Reversion-Tool. Wir kaufen bei der unteren Band und verkaufen an der oberen Band. Die übliche Profit-Bereich ist die 20 einfachen gleitenden Durchschnitt in der Mitte. Während diese Strategie klingen kann einfach und leicht durchzuführen, können die Ergebnisse erheblich verschlechtern während Markttrends. Dies ist auch der Grund, warum einige Trader die Bands als Breakout-Punkte verwenden. Das Diagramm oben zeigt ein Beispiel von Bollinger-Bändern mit den Einstellungen 20.2, die auf einem EURUSD-Tages-Chart angewendet wurden. Beachten Sie, wie Preis scheint mehr oder weniger innerhalb der Bands enthalten und selten reist außerhalb von ihnen. Hier ist das gleiche Diagramm mit zusätzlichen Einträgen und potenziellen profitieren Ziele. Wir kauften jedes Mal, wenn der Preis unter die untere Bollinger Band brach und auf einer Preisrallye über dem oberen BBand verkauft wurde. Während 5 von 9 Händlern Gewinner waren, hat das Gesamtsystem nicht zu gut getan. Wie Sie wahrscheinlich aus dem Diagramm oben zu erzählen, die Gewinner waren klein, während die Verlierer waren ziemlich groß. Abschließend war die Tatsache, dass der Preis weitgehend in den Bands enthalten war nicht wichtig. Die Bollinger Bands sind ein Volatilitätsinstrument. Wenn sich das Marktumfeld von einem flachen, ausgedehnten Markt zu einem Trend ändert, werden sich die Bands anpassen, um immer noch die meisten Preise zu enthalten. Zum Beispiel können wir auf dem obigen Diagramm sehen, dass das letzte Signal ein kurzer war. Nicht lange danach erholte sich der EURUSD. Es dauerte eine lange Zeit, bis der Euro wieder normal war (normale Berührung der mittleren 20 SMA) und wenn es tat, handelten wir 45 Pips höher als die Preise, mit denen wir kurzgeschlossen wurden. Mit anderen Worten, jetzt die 20 SMA handelte 45 Pips über dem Preis der letzten oberen BBand markiert. Wenn Sie die Bollinger-Bänder als ein Mittelwert-Reversion-Tool verwenden möchten, halten Sie die folgenden Tipps im Auge. - Verwenden Sie längere Zeitdiagramme Die Standardeinstellungen von 20,2 funktionieren besser bei längeren Zeitrahmendiagrammen. Alternativ können Sie die Standardabweichung auf 3 erhöhen oder einen längeren gleitenden Durchschnitt anstelle der 20 Perioden verwenden. MA - Verwenden Sie dichte Stoplosses In unserem Diagrammbeispiel konnten wir einige der großen Verluste während der Trends verhindern, wenn wir engere Stoploses verwendeten. Das Szenario oben ließen Verluste akkumulieren, bis die 20 SMA schließlich getroffen wurde. - Verwenden Sie Preisaktion oder gesunden Menschenverstand zu beurteilen, wenn der Markt in einem Bereich Handel ist. Dieser Tipp wird am schwierigsten zu implementieren, da es erhebliche Handelserfahrung erfordert. Wenn Sie neu zum Handel sind, wäre es am besten, diesen Ansatz auf einem Demo-Konto auszuprobieren. Bollinger Bands Brakeout System Die zweithäufigste Verwendung für den BBands Indikator ist das komplette Gegenteil der oben dargestellten. Dieser Ansatz beinhaltet den Kauf der Bremse über die obere Bollinger Band und Verkauf der Pause unter dem unteren Band. Schauen Sie sich die EURUSD 1 Stunde Chart unten. Wir kauften jedes Mal Preis stieg über die obere Band und verkaufte auf jeden Preis bewegen sich unter dem unteren BBand. Der Stoploss wurde in der Mitte 20 einfach gleitenden Durchschnitt platziert. Von den 7 Trades, die durch die Pfeile auf dem Diagramm oben gezeigt werden, sind nur 2 am Ende Gewinner. Aber überraschend genug, trotz der niedrigen Trefferquote dieser Strategie gelungen, eke aus einem kleinen Gewinn. Die 5 negativen Trades verloren rund 60 Pips. Der größte Gewinn war 65 Pips und der zweitgrößte Gewinn zu gewinnen war 21 Pips. Dies führt zu einem insgesamt positiven Ergebnis von 26 Pips. Nichts zu Hause zu schreiben, aber auch nicht schlecht. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Strategie gegenüber dem früheren mittleren Reversionssystem ist, dass die Stop-Lücken hier viel fester waren. Der SL in unserem früheren Beispiel war praktisch unbegrenzt, wenn der Preis nur weiter sammelt und überhaupt nicht zurückverfolgt wird, könnte das mittlere Reversions-BB-System leicht schwere Verluste in einem einzigen Handel aufkommen lassen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, einen engeren Verschluss zu verwenden. Nur wenige Vorbehalte Tipps sind in Ordnung. Während diese Strategie zeigte einen Gewinn in dieser bestimmten Zeit, in meiner Erfahrung nur blind alle Signale auf der 1-Stunden-Chart ist ein schneller Weg zum armen Haus. Genau wie mit der mittleren Reversion-Strategie, müssen Sie mehr Chart-Lese-Erfahrung zu gewinnen und lernen, wann dieses System anwenden und wann an den Seitenlinien stehen. Ein weiterer Tipp, während das mittlere Reversion-System von längeren MAs und höheren Zeitrahmen profitieren würde, führt der BB Brakeout besser mit kürzeren gleitenden Durchschnitten und auf den unteren Zeitrahmendiagrammen. Hinzufügen von Preis-Aktion Filtern zu Bollinger Bands Es gibt zwei Hauptprobleme mit den oben genannten Bollinger Band-Ansätzen. Das erste Problem ist, dass beide Ansätze mechanischer Natur sind. Alle vollautomatischen Systeme neigen dazu, Handelsstrategien zu unterbieten, die etwas Diskretion enthalten. Das zweite Problem dieser einfachen BBand-Techniken ist, dass sie vollständig Indikator basiert. Wenn der Preis die obere Bollinger Band trifft, verkaufen wir (oder kaufen für das Bremssystem). Die Trendline und die Mean-Reversion-BB-Strategie Durch das Hinzufügen einiger Preisaktionen auf diese Methoden können wir diese Probleme überwinden und hoffentlich unser Ergebnis verbessern. Der erste Preis-Aktionsfilter gut diskutieren ist die einfache, aber überraschend effektive Trendlinie. Wir verwenden die Trendlinie, um die Signale zu filtern, die durch das mittlere Reversion-BBand-System erzeugt werden. Verwenden Sie ein Diagramm, um ein Beispiel für dieses in Aktion zu zeigen. Dies ist der gleiche Zeitraum auf der EURUSD 1-Stunden-Chart weve verwendet, bevor nur dieses Mal haben wir einen Trendline-Filter für den Eintrag zusätzlich zu den BBand Touch hinzugefügt. Für eine kurze, zusätzlich zu einem oberen Bollinger Band Touch auch eine Preisunterbrechung unterhalb der vorherigen aufsteigenden Trendlinie erfordern. Für ein langes Signal, gut braucht eine Pause der absteigenden Trendlinie plus eine Berührung der unteren Bande. Vergleicht man diese modifizierte Version des Systems mit dem Original, können wir sehen, dass die Anzahl der Trades sank deutlich von 9 auf nur 5, ein Rückgang von fast 50 Prozent. Darüber hinaus waren alle 5 Trades auf dem Bild oben gezeigt Gewinner, obwohl einige von ihnen waren sehr klein. Um diese kleinen Siege zu vermeiden, könnten Sie versuchen zu vermeiden, den Handel, wenn der Eintrag ist sehr nah an den 20 einfachen gleitenden Durchschnitt in der Mitte. Ein weiteres Plus der modifizierten Strategie ist der verminderte Drawdown. In unserem früheren Beispiel hatten drei der Trades einen signifikanten Drawdown. Hier hatte nur einer der Trades einen spürbaren negativen Drawdown. Als Ergänzung zu diesem Mod, ermöglicht die Trendlinie auch die Umsetzung meiner Vorschlag Nummer zwei von oben: Verwenden Sie enge Stoplosses. Das Diagramm oben zeigt das gleiche Beispiel mit addierten Stoplosses über dem letzten Schwingen-hohen Tiefstand. Diese Turnaround-Punkte konnten wir durch die Trendlinie identifizieren. Obwohl einer der fünf Trades von einem Sieg zu einem Verlust durch Hinzufügen eines Anschlags über dem Schwung umgestellt hat, können die engeren Stoploses auf lange Sicht besser durch die Verhinderung großer Ausreißverluste funktionieren. Horizontale Linien und die Bollinger Bands Brakeout-Strategie Der zweite Preis Aktion Filter gut erforschen wird die horizontale Linie sein. Gut Anwendung dieses PA-Filter auf unsere einfache BB Brakeout-Strategie von oben. Als kleine Erinnerung, die BBands Brakeout System sagt zu kaufen, wenn der Preis über die obere Bollinger Band kreuzt und verkaufen, wenn der Preis unter dem unteren Band geht. Die obige Tabelle zeigt die gleiche Zeitspanne, in der wir die Brakeout-Strategie früher angewandt haben. Wir haben nur einen horizontalen Linienfilter oben hinzugefügt. Für eine lange Zeit, hatte der Preis zu brechen über die jüngsten Swing-High-Punkt von der HL neben der Berührung der oberen Bollinger markiert. Für einen Verkauf, würden wir für Preis suchen, um die unteren BBand AND brechen unterhalb der jüngsten Schwung niedrig. Durch die Anwendung dieser zusätzlichen Filter, ging die Zahl der Trades drastisch von sieben auf drei. Zwei der Trades waren Verlierer, einer war ein Sieger von 49 Pips. Die beiden Verluste verloren je 8 und 14 Pips. Hinzufügen alles auf, das System hatte eine Leistung von 27 Pips, besser als die 26 Pips Ergebnis ohne den Filter. Dies scheint nicht wie eine große Verbesserung, aber die pro Trade Ergebnis war viel höher für diese Mod, wie die Zahl der Abschlüsse genommen wurde viel niedriger. Die horizontale Linie zeigte eine 9 Pips pro Trade Ergebnis. Im Vergleich zu einem niedrigen 3,7 Pips pro Handel für die früheren einfachen Breakout-Strategie. Mixing Systems - Moving Average Crossover-Filter Der gleitende Durchschnitt Crossover (klicken Sie hier für die theovingaveragecrossoversystems) ist eine der Handelsstrategien, die wir über vorher geschrieben haben. Das System fordert zu kaufen, wenn der kürzere (schneller) gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Ein Verkauf wird initiiert, wenn der schnellere gleitende Durchschnitt unter dem langsameren (längeren) gleitenden Durchschnitt liegt. Einfach genug, so wie wir diese beiden Systeme zusammen mischen Wir beginnen mit dem Mean-Reversion-System. Die MA Crossover-Strategie gut zu verwenden ist die 50 einfachen gleitenden Durchschnitt für die schnellere MA und die 200 SMA für den langsameren gleitenden Durchschnitt. Auf dem obigen Diagramm sehen Sie die 50 SMA in braun dargestellt. Die 200 SMA ist schwarz gefärbt. Zu Beginn des Diagramms tritt ein Übergang zum Nachteil auf. Das wird unser Filter sein. Von nun an, bis die Frequenzweiche umgekehrt auf die Oberseite, gut nur auf der Suche nach kurzen Trades und gut ignorieren alle langen Signale. Wie auf dem Bild zu sehen ist, würden wir, wenn der Preis die obere Bollinger-Band treffen würde, eine kurze nehmen. Wir haben 4 Handelsmöglichkeiten, von denen 3 Gewinne waren. Der einzige Verlierer setzte uns nur um 3 Pips zurück. Nun sehen wir, wie diese gleiche Zeitspanne mit der oben diskutierten Brakeout-Strategie gehen würde. Waren immer noch nur Shorts, aber dieses Mal ist das Eingangssignal auf dem unteren Bollinger Band, nicht das obere. Gut überlagern die Bremsen Signale auf dem gleichen Diagramm, um es einfacher, sie zu vergleichen. Die Bremssignale und Ausgänge sind in der Tabelle unten schwarz markiert. Die Breakout-Strategie generiert 5 Signale während der gleichen Periode, von denen 4 Verlierer waren. Die Gesamtleistung war ebenfalls ein Verlust. Der Hauptgrund dafür war die Tatsache, dass sich die Preise nach dem MA-Crossover nicht sehr nach unten verlagerten, sondern stattdessen langsam in einem nach unten abfallenden Kanal abfielen. Filter: Bollinger-Bänder Der Standardabweichungsfilter wird verwendet, um andere Handelssignale zu bestätigen und Zeigt Über - und Überverkaufsstufen relativ zu einem ausgewählten gleitenden Durchschnitt an. Dies erfolgt durch Vergleich von Werten zu Bollinger-Bändern bei 1,0 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des gewählten gleitenden Mittelwerts. Zum Beispiel: ein Wert von 250 zeigt an, dass der Schlusskurs am oberen oberen Band liegt. Der Wert Null zeigt an, dass der Schlusskurs im gleitenden Durchschnitt liegt, und ein Wert von -100 zeigt an, dass der Schlusskurs im unteren Band von 1,0 STD liegt. Extrem hohe Messwerte (zB Minimum 250) weisen auf eine hohe Volatilität und mögliche Verkaufschancen hin. Messwerte über dem gleitenden Durchschnitt (zB Minimum 100) zeigen, dass der Preis in einem Aufwärtstrend ist. Extrem niedrige Werte (zB Maximum -250) zeigen hohe Volatilität und mögliche Kaufchancen. Wählen Sie den Filter für Bollinger-Bänder aus. Wählen Sie dann den Standard-Abweichungsfilter aus. Setzen Sie den Tag-Wert mit dem Dropdown-Feld. Geben Sie einen Mindest - oder Höchstwert ein. Der minimale Schlusskurs ist größer oder gleich dem eingegebenen Wert. Der maximale Schlusskurs ist kleiner als oder gleich To) der eingegebene Wert Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um den Filter hinzuzufügen. Melden Sie sich für nur 19.95 (USD) pro Monat an Colin Twiggs Trading Diary Newsletter, mit Bildungsartikeln über Handel, technische Analyse, Indikatoren und neue Software-Updates. Short Term Trading Indikatoren 8211 Bollinger Bands als Trendfilter Die Bollinger Band ist eins Am beliebtesten Short Term Trading Indikatoren Heute I8217m werde Ihnen zeigen, wie man eine meiner bevorzugten kurzfristigen Trading-Indikatoren verwenden, um Marktbedingungen und Markt-Richtung zu bestimmen. Die Bollinger Band wurde von John Bollinger in den frühen 808217s erfunden. Es ist meist weit verbreitet als Indikator für überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen zu finden. Es wurde schnell zu einem der beliebtesten kurzfristigen Trading-Indikatoren. Heute zeige ich Ihnen einen anderen robusteren Einsatz für diesen Indikator. Bevor ich in die Bollinger Band einsteige, möchte ich Ihnen genau erklären, was es ist. Das Bollinger-Band besteht aus drei Teilen: Ein einfacher gleitender Durchschnitt und TWO-Standardabweichungen dieses gleitenden Durchschnitts, dies wird als Ober - und Unterband bezeichnet. Die meisten Händler nutzen die Bollinger Band, um Trend-Fading-Strategien zu tauschen, die diese Umkehrstrategien sind, die auftreten, wenn der Markt vorübergehend ausfällt. Die Idee ist zu verkaufen, wenn der Preis über die obere Bande zu erreichen und zu kaufen, wenn der Markt unterhalb der unteren Bollinger Band. Die Bollinger Band arbeitet sehr gut für verblassende Trends, wenn der Markt gebunden und abgehackt ist. Allerdings, wenn die Märkte stark sind, mit den Bollinger Bands für die Kommissionierung Tops und Böden ist sehr entmutigt. Viele Händler machen diesen Fehler und am Ende zahlen einen heftigen Preis für die Verwendung der Bollinger Band in starken Trends Märkte. Bollinger-Bänder können effektiv verwendet werden, um Marktbedingungen zu bestimmen Obwohl ich die Bollinger-Band für das Fading Markttrends verwenden, wenn Marktbedingungen angemessen sind, neige ich dazu, es mehr als ein Filter verwenden, um festzustellen, ob der Markt in der Tat Bandbreite oder Trend . Ich finde, dass mit der Bollinger Band, um Markt Richtung zu bestimmen und ob der Markt ist in der Tat trends die beste Verwendung für diesen Indikator. Dies hilft mir zu entscheiden, welche Indikator zu verwenden, um mit den Eintrittsbedingungen. Die Bollinger Band kommt standardmäßig auf jedem Charting-Programm online und offline, so dass Sie don. 17 17 17 t haben Sorgen um es zu finden und es zu berechnen, die harte Arbeit ist für Sie getan. Die Einstellungen, die John Bollinger, der Erfinder des Bandes empfiehlt, sind 20 Tage für den gleitenden Durchschnitt und 2 Standardabweichungen für das obere Band sowie das untere Band. Ich neige dazu, einen Zeitraum von 14 Tagen anstelle des Zeitraums von 20 Tagen zu verwenden, weil ich finde, dass die kürzere Länge für den gleitenden Durchschnitt eine bessere Indikation für kurzfristige Handelsbewegungen liefert. I don8217t stören berühren die Standardabweichung Ebenen, weil sie sehr gut ohne Anpassungen arbeiten. Nun, da Sie die gleitende durchschnittliche Zeitrahmen angepasst, werde ich Ihnen zeigen, wie die Bollinger Bands zu analysieren, um festzustellen, ob die Märkte sind stark nach oben, stark nach unten oder Bereich gebunden und bewegte sich seitwärts. Um einen starken Aufwärtstrend zu bestimmen, sollten Sie sehen, dass das obere Band schräg nach oben zeigt und jede Traderleiste in eine enge Distanz kommt, indem sie das obere Band berührt oder leicht durchdringt. Hier ist ein gutes Beispiel, so können Sie sehen, wie dies visuell aussieht. Beachten Sie, wie das obere Band steigt und die Preise kommen entweder sehr nah, berühren oder penetrieren das obere Band. Unten sehen Sie ein gutes Beispiel dafür, wie die Bollinger-Bands einen starken Abwärtstrend erfassen. Beachten Sie die Steilheit des unteren Bandes und wie die Preise auf diese Bande gravitieren. Dies ist ein gutes Zeichen dafür, dass die Märkte scharf nach unten gehen, können Sie auch an einem Punkt sehen die Band ist flach und Markt ist immer Bereich gebunden und flach als gut. Dies macht die Bollinger-Band zu einem der besten kurzfristigen Handelsindikatoren, die Fähigkeit, Marktbedingungen in volatilen und flachen Märkten zu analysieren. Intel-Aktien stark nach unten. Sowohl das untere Band ist schrumpfen scharf und die Preise sind entweder kommen in der Nähe, berühren oder Eindringen der Band. Unten sehen Sie die Microsoft Corporation während einer Trend-weniger choppy Marktbedingungen. Die Bands sind flach und die Mehrheit der Preisaktionen ist auch in den Bands enthalten. Dies ist ein gutes Beispiel für einen flachen Markt, der gebunden ist und sich nicht in einer bestimmten Richtung bewegt. Sie können sehen, wie die Bands sind flach und die meisten der Preis-Aktion ist in den Bändern enthalten. Die Bollinger Bands erledigen die Marktbedingungen sehr gut. Wie können Sie diese Informationen verwenden, um Ihnen zu helfen Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihr Trading von Bollinger Bands nutzen können, um Markt Richtung bestimmen. Wenn Sie einen Ausbruch oder einen Trend nach der Strategie handeln, können Sie diese Methode als Filter verwenden, um zu bestätigen, dass sich der Markt in der Tat stark nach oben oder unten entwickelt. Wenn Sie eine flache Marktstrategie oder eine Umkehrstrategie handeln, können Sie diese Methode als Filter verwenden, um zu bestätigen, dass der Markt in der Tat flach ist. Viele Händler nutzen die Bollinger Band als Einstieg oder Ausfahrt Indikator, aber vergessen, dass es mehrere zusätzliche Vorteile, wie ein Filter, um Markt Richtung bestimmen. Die Bollinger Band bleibt eine der besten kurzfristigen Handel Indikatoren, aber viele Händler nur mit dem Band zu überkaufen und überverkauft Ebenen zu bestimmen. Durch die Verwendung der Bollinger-Band als ein Filter, um Marktbedingungen und Markt-Richtung zu bestimmen, werden Sie vermeiden Trading-Trend nach Strategien bei dumpfen Marktbedingungen und vermeiden Sie Kommissionierung Tops und Böden bei starken Markttrends. In den nächsten Wochen werde ich weitere kurzfristige Handelsindikatoren profilieren und ein System mit diesen Indikatoren in Echtzeit erstellen. Also bleibt gespannt. Ältere Trainer-Markt-Aussenseiter.